연구 방법

분석은 이렇게 진행합니다

TRADE EVIDENCE의 연구는 아래 기준을 따릅니다. 연구 주제에 따라 더 엄격한 조건을 추가할 수 있지만, 기본 기준을 임의로 완화하지는 않습니다.

1. 답할 수 있는 질문으로 좁히기

막연한 주장을 그대로 시험하기는 어렵습니다. 데이터에서 직접 확인할 수 있는 질문으로 바꿔야 합니다.

“가격은 FVG로 돌아오는가?”보다 “정해진 기준으로 찾은 비트코인 FVG 중, 관찰 기간 안에 가격이 해당 구간에 처음 닿은 비율은 얼마인가?”처럼 묻습니다. 그래야 무엇을 세고 비교할지 분명해집니다.

2. 같은 사례를 찾을 수 있도록 기준 정하기

어느 가격을 비교할지, 패턴이 언제 확정되는지, 어떤 사례를 제외할지 적습니다. 여러 조건이 동시에 맞을 때 어느 쪽을 우선할지도 정합니다.

공개 교육용 기준안과 비공개 실전 모델을 구분합니다. 공개 연구의 사건 정의·매개변수·중복 처리 규칙은 독자가 확인할 수 있도록 적습니다. 데이터와 필수 설정이 미확정이면 설계 초안으로 표시하고 동일 실증 표본을 재현할 수 있다고 주장하지 않습니다.

3. 당시 알 수 있었던 정보만 사용하기

분석에 쓰는 값과 패턴에는 처음 확인할 수 있었던 시각을 기록합니다.

뒤에 나오는 봉을 봐야 확정되는 고점·저점은 그 봉이 생긴 순간부터 알았던 것으로 처리하지 않습니다. 긴 시간 단위의 봉에서 얻은 정보도 확정되기 전의 짧은 봉에 미리 적용하지 않습니다.

4. 데이터 출처와 상태 기록하기

• 거래소, 종목, 상품 유형, 계약 조건
• UTC 기준 기록 시각과 데이터를 처음 확인할 수 있었던 시점
• 가격·거래량·미결제약정·펀딩 데이터·명목가치가 각각 어떤 단위인지
• 중복되거나 빠진 값, 정상 범위를 벗어난 값, 상품이나 데이터 구조가 바뀐 이력
• 다운로드 날짜, 원본 데이터 버전, 분석에서 제외한 건수

5. 당시의 조건과 이후의 결과 나누기

구분	무엇을 기록하나?	예
분석 변수	그 시점에 확인할 수 있었던 조건	거래 시간대, 변동성, 미결제약정 변화
분석 대상	연구 대상으로 정한 사건이나 패턴	FVG 형성, 특정 가격대를 넘어선 움직임
결과	패턴이 나타난 뒤의 가격 움직임	구간에 처음 닿은 시점, 이후 수익률, 최대 유리 변동폭(MFE), 최대 불리 변동폭(MAE)

6. 실제 거래 조건 따로 확인하기

패턴의 통계적 특징을 찾았다고 곧바로 매매할 수 있는 것은 아닙니다.

전략을 백테스트할 때는 실제로 진입할 수 있었는지와 체결 가격 가정을 따로 적습니다. 수수료, 매수·매도 호가 차이, 슬리피지, 펀딩 비용, 포지션 크기와 중복 보유 여부도 반영해야 합니다. 해당 상품에 강제 청산이 있다면 그 조건도 밝힙니다.

7. 결과와 한계 함께 설명하기

• 분석한 사례 수와 누락된 데이터 건수를 밝힙니다
• 평균뿐 아니라 결과가 얼마나 넓게 퍼져 있는지도 보여줍니다
• 차이가 없거나 예상과 반대인 결과도 빠뜨리지 않습니다
• 아이디어를 찾기 위한 탐색과 그 아이디어를 검증한 분석을 구분합니다
• 기본 기준의 결과와 조건을 바꿔 확인한 결과를 구분합니다
• 분석 기간, 시장, 비용과 알려진 한계를 적습니다

8. 바뀐 내용과 오류 수정 기록하기

판별 기준, 데이터 처리 방법, 결과 공개 방식이 실질적으로 바뀌면 새 버전으로 기록합니다.

오류를 수정할 때는 무엇이 잘못됐고 어떻게 고쳤는지 밝힙니다. 처음부터 그 방법을 썼던 것처럼 바꿔 적지 않습니다.

공개하는 자료의 범위

공개 자료 — 검증할 질문, 패턴 판별 기준, 필요한 데이터, 결과 계산 방법, 분석 결과와 한계.

비공개 자료 — 실거래 코드, API 인증 정보, 운용 필터와 세부 설정, 주문 실행 시스템.