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차트에서 100에 사서 102에 팔면 한 단위당 2를 번 것처럼 보입니다. 실제 손익은 체결 가격과 비용을 넣어야 알 수 있습니다. 이 글은 USDT로 손익을 표시하고 가격 1이 한 단위당 1 USDT인 가상의 선형 계약을 사용합니다. 상품 승수·통화·거래소 수수료가 다르면 공식을 바꿔야 합니다.
화면 가격 대신 실제 체결가를 넣습니다
수량 10개를 기준으로, 계획상 매수 100과 매도 102의 가격 차이는 (102 − 100) × 10 = 20 USDT입니다. 하지만 실제 매수 평균이 100.10, 실제 매도 평균이 101.90이었다면 체결가 기준 가격 손익은 (101.90 − 100.10) × 10 = 18 USDT입니다. 계획과 실제 가격 손익의 차이 2 USDT에는 스프레드와 불리한 체결이 함께 반영될 수 있습니다. 호가·주문 시각 자료 없이 그 2를 항목별로 나누어 단정할 수는 없습니다.
체결가로 18을 계산했다면 스프레드나 슬리피지를 다시 2만큼 빼지 마세요. 그것들은 이미 매수·매도 체결가에 나타난 가격 차이입니다. 백테스트에서 아직 체결가가 없을 때는 기준 가격에 스프레드·슬리피지 가정을 반영해 체결가를 만들고, 이후에는 같은 비용을 이중 차감하지 않습니다.
진입과 청산의 수수료를 각각 계산합니다
이 예시에서 양쪽 모두 체결대금의 0.05%를 수수료로 낸다고 가정합니다. 진입 체결대금은 100.10 × 10 = 1,001 USDT이므로 수수료는 0.5005 USDT입니다. 청산 체결대금은 101.90 × 10 = 1,019 USDT이므로 수수료는 0.5095 USDT입니다. 합계 1.01 USDT를 빼면 순손익은 18 − 1.01 = 16.99 USDT입니다. 계산의 반올림 기준과 실제 청구 단위는 거래소 기록을 따릅니다.
0.05%는 설명을 위한 가정이며 특정 거래소의 현재 요율이 아닙니다. 메이커·테이커 여부는 주문 이름만으로 정해지지 않고 실제로 유동성을 공급했는지에 따라 달라집니다. 상품, 지역, 계정 등급에 따라 요율도 바뀔 수 있습니다. Bybit 수수료 구조는 자신의 계정에 적용되는 요율을 확인하도록 안내하며, 선형 계약 수수료 설명은 체결대금과 요율을 곱하는 예시를 제공합니다.
펀딩은 발생했을 때 따로 넣습니다
무기한 선물 포지션을 펀딩 정산 시점에 보유했다면 지급 또는 수취 금액을 별도 항목으로 넣습니다. 이 예시에서는 펀딩이 발생하지 않았다고 가정해 0으로 둡니다. 펀딩 비율의 부호, 정산 주기, 실제 지급액을 혼동하지 마세요. 펀딩비 설명에서 계산 기준을 더 자세히 다룹니다. 만기 선물·현물에는 동일한 펀딩 항목을 기계적으로 적용하지 않습니다.
선형 계약의 단순한 기록식은 순손익 = (청산 체결가 − 진입 체결가) × 수량 − 진입 수수료 − 청산 수수료 ± 실제 펀딩입니다. 매도 진입, 역방향 계약, 계약 승수, 다른 결제 통화, 추가 비용이 있다면 방향과 단위를 그 상품 명세에 맞게 바꾸세요.
기대값이나 Profit Factor를 계산할 때도 거래별 순손익을 일관되게 사용해야 합니다. 비용 전후 결과를 섞으면 지표가 다른 질문에 답하게 됩니다.
거래 기록에 남길 최소 필드
- 계획한 진입·청산 가격과 실제 평균 체결가를 분리합니다.
- 체결 수량과 계약 승수, 결제 통화를 기록합니다.
- 진입·청산별 메이커/테이커 상태, 수수료율과 실제 청구액을 기록합니다.
- 펀딩 또는 별도 결제 비용이 발생했다면 시각과 금액을 별도 줄에 남깁니다.
- 주문이 부분 체결됐으면 체결별 수량·가격을 합쳐 가중평균을 구하고 미체결 수량을 남깁니다.
실제 체결이 왜 계획 가격과 달라지는지는 시장가·지정가·스톱 주문 글을 참고하세요. 손익 계산기를 사용할 때도 입력값이 계획 가격인지 체결 가격인지 구분해야 합니다.
근거와 한계
위 가격·수량·요율은 모두 계산용 가정이며 거래소 시세나 투자 성과가 아닙니다. 실제 정산 내역을 우선하고, 수수료와 계약 사양은 해당 거래소에서 확인하세요.