Profit Factor: 이익과 손실의 비율을 읽는 법

Profit Factor(PF)는 이익 거래의 합계가 손실 거래의 합계에 비해 얼마나 큰지 나타냅니다. 계산은 간단하지만 높은 숫자만으로 전략을 선택하기에는 빠지는 정보가 많습니다.

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1.50의 뜻

가상 표본에서 이익 합계가 12,000달러, 손실 합계가 −8,000달러이면 PF = 12,000 ÷ 8,000 = 1.50입니다. 손실 1달러당 이익 1.50달러가 발생했다는 뜻입니다. 계좌가 50% 수익을 냈다는 뜻은 아닙니다.

분모에는 손실 합계의 절댓값을 사용합니다. 손실 거래가 없고 이익만 있으면 유한한 비율을 계산할 수 없으며, 이익과 손실이 모두 0이면 정의되지 않습니다. 이런 값을 좋은 점수로 순위화하지 말고 거래 수와 함께 별도 표시합니다.

먼저 각 거래에서 수수료와 예상 체결 비용, 해당되는 펀딩을 차감합니다. 그 순손익으로 이익 거래와 손실 거래를 다시 분류해 합산합니다. 비용 때문에 작은 이익 거래가 손실 거래로 바뀔 수 있기 때문입니다.

이미 순손익에 포함한 비용을 다시 빼지 않습니다. 비용 전후 PF를 나란히 표시하되 계산 기준을 적습니다.

이익 12,000달러 중 한 거래가 10,000달러를 차지했다면 그 거래를 뺀 PF는 2,000 ÷ 8,000 = 0.25입니다. 그 거래를 임의로 삭제하라는 뜻이 아니라 결과가 얼마나 집중되어 있는지 보여주는 민감도 확인입니다.

PF는 거래 순서, 낙폭, 자금 사용량, 보유 시간과 표본 크기를 알려주지 않습니다. 거래 수·평균 손익·최대 낙폭·기간별 결과를 함께 보고, 규칙을 만들 때 쓴 기간과 이후 평가 기간을 구분합니다.

학습과 연구를 위한 자료입니다. 예시 수치는 별도 표시가 없는 한 설명용 가정이며, 과거 결과는 미래 성과를 보장하지 않습니다.

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학습과 연구를 위한 자료이며 개인의 상황에 맞춘 투자 조언이 아닙니다. 과거의 분석 결과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.