Risk
Trading risk research covering expectancy, Maximum Drawdown, position sizing, Risk of Ruin, recovery asymmetry, and account survival. · 손익 분포와 생존 관점에서 리스크를 다룹니다.
계획 수익에서 실제 손익까지: 체결가·수수료·펀딩 계산
계획 가격과 실제 체결가의 차이, 진입·청산 수수료, 펀딩을 나눠 순손익을 계산합니다. 가상 선형 계약 예시로 이중 비용 차감을 피하는 법을 설명합니다.
From Planned Return to Net P&L: Fills, Fees, and Funding
Calculate net trading P&L from actual fills, entry and exit fees, and any funding. A hypothetical linear-contract example shows why spread and slippage must not be…
시장가·지정가·스톱 주문: 발동과 실제 체결은 어떻게 다른가
스톱 주문의 발동 가격과 실제 체결 가격은 다를 수 있습니다. 시장가·지정가·스톱마켓·스톱리밋의 차이와 미체결 위험을 가상 호가로 설명합니다.
Market, Limit, and Stop Orders: Trigger Versus Fill
A stop trigger is not a fill. Compare market, limit, stop-market and stop-limit orders using a hypothetical order book, including slippage and unfilled risk.
Profit Factor: What the Profit-to-Loss Ratio Leaves Out
How to calculate profit factor, where trading costs go, and how many trades you need before it means anything. In measured BTC data, zero-expectancy random trades…
Profit Factor: 이익과 손실의 비율을 읽는 법
프로핏 팩터(PF) 계산법과 비용 반영 순서, 표본 크기별 해석을 정리했습니다. BTC 실측에서 기대값이 0인 무작위 거래도 30건만 보면 약 6번 중 1번(16.12%) PF 1.5 이상이 나왔습니다.
Risk–Reward 1:2: Required Win Rate and Realized Payoff
A target twice as far from entry as the stop does not establish an edge. Target frequency and execution costs matter too.
손익비 1:2: 필요한 승률과 실제 손익 계산하기
목표 수익이 손절 손실의 두 배라고 해서 좋은 거래가 되는 것은 아닙니다. 목표에 얼마나 자주 도달하는지와 실제 체결 비용이 함께 결정합니다.
Risk of Ruin: How Position Size Changes Survival
Positive average outcomes do not help if the account cannot continue trading. A risk-of-ruin study starts by defining what counts as ruin.
파산 위험: 같은 전략도 주문 크기에 따라 달라지는 이유
평균 손익이 좋아 보여도 계좌를 유지하지 못하면 다음 거래를 할 수 없습니다. 파산 위험을 살펴보려면 먼저 이 연구에서 무엇을 파산으로 부를지 정해야 합니다.